یک بررسی در مورد تعدیل قیمت گذاری پویا دارایی سرمایه مدل (D-CAPM) در سری های زمانی مختلف با استفاده از موجک؛ مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
An Investigation into the Adjusted Dynamic Capital Asset Pricing Model (D-CAPM) in Different Time Series Using Wavelet; a Case Study: TSE
| نویسندگان |
این بخش تنها برای اعضا قابل مشاهده است ورودعضویت |
| اطلاعات مجله |
Journal of Educational and Management Studies J. Educ. Manage. Stud., 3(3): 246-250, 2013 |
| سال انتشار |
2013 |
| فرمت فایل |
PDF |
| کد مقاله |
2777 |
پس از پرداخت آنلاین، فوراً لینک دانلود مقاله به شما نمایش داده می شود.
چکیده (انگلیسی):
ABSTRACT: This study aimed to access the Downside Capital Asset Pricing Model at different time scales with use of
wavelet analysis. Transform was performed at Tehran stock exchange a surrey of all the companies on the stock
exchange in the period 2006-2009 comprised. Research sample was comprised of 48 companies forum three
industries pharmaceutical, food and automotive cluster sampling method was selected. Data for study during
research required by the calculation of wavelet in MATLAB programming adjusted the Capital Asset Pricing Model
was evaluated. The result showed most anticipated Downside Capital Asset Pricing Model (DCAPM) at 16-32 day
intervals.
کلمات کلیدی مقاله (فارسی):
حرکت نزولی دارایی سرمایه مدل قیمت گذاری (DCAPM)، مقیاس زمانی، تجزیه و تحلیل موجک، ریسک سیستماتیک
کلمات کلیدی مقاله (انگلیسی):
Keywords: Downside Capital Asset Pricing Model (DCAPM), Time Scales, Wavelet Analysis, Systematic Risk
پس از پرداخت آنلاین، فوراً لینک دانلود مقاله به شما نمایش داده می شود.